Белгосфилармония начала свою деятельность в 1937 году. Правда, в тот период у нее не было постоянного помещения, выступления проходили в разных залах, зачастую с плохой акустикой. Здание на площади Якуба Коласа появилось в 1963 году, зал в нем был рассчитан на 930 мест.
В начале 2000-х прошла масштабная реконструкция филармонии. В ее интерьерах были учтены все современные стандарты и технологии. Чтобы улучшить качество звука, большой зал был уменьшен до 690 мест, но появился Малый зал, который назвали в честь композитора Григория Ширмы.
На базе филармонии также открыт музей Владимира Мулявина, поскольку именно здесь начинал свое творчество белорусский песняр. В экспозиции присутствует аутентичная мебель, фортепиано музыканта, многие другие принадлежавшие ему вещи. Здесь постоянно демонстрируются фрагменты концертов и телезаписей с участием исполнителя.