Первое упоминание о селе Мильковщина относитися к 1558 г. 

В поместье Мильковщина в 1841 г. родилась известная писательница Э. Ожешко. Во второй половине XIX в. она являлась владелицей фольварка Мильковщина. В это время в фольварочном селе не было никакого христианского храма. Ситуация меняется в 1901 г., когда поместье Мильковщина частично покупает отставной генерал-лейтенант К. Ширма, происходивший из семьи дворян Гродненской губернии.

Генерал-лейтенант кавалерии Ширма Константин Антонович родился в 1851 г. Окончил кадетский корпус, в 1870 г. – Николаевское училище. Служил с 1870 г. в лейб-гвардии драгунском полку, лейб-гвардии атаманском полку, 7-м драгунском Новороссийском полку, а с1902 г. – в первой бригаде второй кавалерийской дивизии. С кавалерией была связана вся его дальнейшая служба. 2 апреля 1906 г. Константин Антонович был произведен в генерал-лейтенанты, а 20 октября 1912 г. - в генералы от кавалерии с увольнением от службы с мундиром и пенсией. К. Ширма участвовал в русско–турецкой войне 1877-1878 г.г. За участие в боевых действиях и верную службу генерал Ширма был удостоен многочисленных  наград.

Свято-Покровская церковь построена была в стиле эклектики с элементами исторического русского стиля из красного лицевого кирпича и представляла собой однонефный храм с трансептом, шестигранной апсидой и сакристиями. Построена церковь была в 1904 г. на средства и при активном содействии К. Ширмы, впоследствии похороненного возле нее.